组合风险 · Portfolio Risk · MacroEdge Research

风险层

Gross 与 Net 敞口、单一仓位与单一货币对的限额。
币种敞口矩阵 + 组合层面止损距离。
每次部署前进行 ATR 压力测试与跳空风险检查。

履历记录

W — 胜率:idea 生成与时机的质量。
R — 盈亏比:风险管理的质量。
Kelly 用于仓位规模;Sharpe、Sortino、Calmar 用于风险调整后复盘。

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